Матрица 14×14 коэффициентов Пирсона, рассчитанных по дневным логарифмическим доходностям. Используйте для диверсификации и чтобы не удваивать риск.
| Пара vs. | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | GBPJPY | AUDJPY | CADJPY | NZDJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 0.84 | -0.47 | -0.62 | 0.54 | -0.64 | 0.73 | 0.32 | 0.05 | 0.15 | -0.05 | -0.09 | -0.18 | 0.10 |
| GBPUSD | 0.84 | 1.00 | -0.43 | -0.61 | 0.57 | -0.62 | 0.73 | -0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | -0.15 | 0.15 |
| USDJPY | -0.47 | -0.43 | 1.00 | 0.45 | -0.23 | 0.43 | -0.41 | -0.09 | 0.86 | 0.13 | 0.87 | 0.78 | 0.88 | 0.69 |
| USDCHF | -0.62 | -0.61 | 0.45 | 1.00 | -0.39 | 0.66 | -0.72 | -0.05 | 0.15 | 0.68 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | -0.12 |
| AUDUSD | 0.54 | 0.57 | -0.23 | -0.39 | 1.00 | -0.48 | 0.66 | -0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.42 | -0.00 | 0.28 |
| USDCAD | -0.64 | -0.62 | 0.43 | 0.66 | -0.48 | 1.00 | -0.70 | -0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | -0.05 | -0.12 |
| NZDUSD | 0.73 | 0.73 | -0.41 | -0.72 | 0.66 | -0.70 | 1.00 | 0.02 | -0.04 | -0.24 | -0.05 | 0.03 | -0.09 | 0.38 |
| EURGBP | 0.32 | -0.24 | -0.09 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 1.00 | 0.08 | 0.24 | -0.23 | -0.11 | -0.07 | -0.07 |
| EURJPY | 0.05 | 0.00 | 0.86 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | -0.04 | 0.08 | 1.00 | 0.23 | 0.95 | 0.83 | 0.89 | 0.84 |
| EURCHF | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.68 | 0.01 | 0.24 | -0.24 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | -0.06 |
| GBPJPY | -0.05 | 0.08 | 0.87 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | -0.05 | -0.23 | 0.95 | 0.15 | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.84 |
| AUDJPY | -0.09 | -0.04 | 0.78 | 0.17 | 0.42 | 0.10 | 0.03 | -0.11 | 0.83 | 0.13 | 0.85 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
| CADJPY | -0.18 | -0.15 | 0.88 | 0.15 | -0.00 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | 0.89 | 0.01 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.82 |
| NZDJPY | 0.10 | 0.15 | 0.69 | -0.12 | 0.28 | -0.12 | 0.38 | -0.07 | 0.84 | -0.06 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 1.00 |
Источник: Frankfurter (курсы ECB) · ECB Data PortalОбновлено 2026-10-16 22:56 UTC
Матрица покрывает 14 наиболее торгуемых форекс-пар (7 мажоров против USD + 7 популярных кроссов) — те пары, которые чаще всего используют розничные трейдеры.
Дневные данные (референсные курсы ECB). Внутридневная корреляция требует платных источников.
Корреляция ≠ причинно-следственная связь. Две пары могут быть скоррелированы, потому что реагируют на один и тот же фактор (например, глобальный аппетит к риску), без того чтобы одна определяла другую.
Период в 1 месяц содержит всего ~22 дня данных — коэффициенты могут быть нестабильными. Для устойчивых выводов используйте 3М или 6М.
Матрица корреляции показывает, как две форекс-пары движутся относительно друг друга, измерено коэффициентом Пирсона (от −1 до +1). +1 означает идентичное движение, −1 — точно противоположное, 0 — отсутствие статистической связи.
Две позиции на парах с корреляцией ≈ +1 означают удвоение одного и того же риска. Позиции на парах с корреляцией ≈ −1 взаимно гасятся (естественный хедж). Для сбалансированного портфеля выбирайте пары с корреляцией близкой к 0.
Корреляции меняются во времени. Пара, не коррелировавшая в прошлом году, может стать сильно коррелированной на следующей неделе, если появится общий макрофактор. Регулярно пересчитывайте матрицу и не воспринимайте коэффициент как фиксированный параметр.
Наши курсы охватывают риск-менеджмент и диверсификацию по форекс-парам.
Торгуй ответственно!
