Матрица 14×14 коэффициентов Пирсона, рассчитанных по дневным логарифмическим доходностям. Используйте для диверсификации и чтобы не удваивать риск.
| Пара vs. | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | GBPJPY | AUDJPY | CADJPY | NZDJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 0.90 | -0.42 | -0.90 | 0.68 | -0.69 | 0.76 | 0.09 | 0.34 | -0.26 | 0.31 | 0.17 | 0.00 | 0.33 |
| GBPUSD | 0.90 | 1.00 | -0.43 | -0.84 | 0.66 | -0.70 | 0.74 | -0.35 | 0.25 | -0.29 | 0.37 | 0.14 | -0.00 | 0.30 |
| USDJPY | -0.42 | -0.43 | 1.00 | 0.44 | -0.18 | 0.24 | -0.32 | 0.09 | 0.71 | 0.25 | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.54 |
| USDCHF | -0.90 | -0.84 | 0.44 | 1.00 | -0.59 | 0.67 | -0.73 | -0.02 | -0.24 | 0.66 | -0.23 | -0.08 | 0.03 | -0.28 |
| AUDUSD | 0.68 | 0.66 | -0.18 | -0.59 | 1.00 | -0.50 | 0.78 | -0.03 | 0.34 | -0.13 | 0.35 | 0.60 | 0.12 | 0.54 |
| USDCAD | -0.69 | -0.70 | 0.24 | 0.67 | -0.50 | 1.00 | -0.69 | 0.13 | -0.28 | 0.30 | -0.32 | -0.17 | -0.35 | -0.41 |
| NZDUSD | 0.76 | 0.74 | -0.32 | -0.73 | 0.78 | -0.69 | 1.00 | -0.06 | 0.25 | -0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.10 | 0.62 |
| EURGBP | 0.09 | -0.35 | 0.09 | -0.02 | -0.03 | 0.13 | -0.06 | 1.00 | 0.17 | 0.12 | -0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| EURJPY | 0.34 | 0.25 | 0.71 | -0.24 | 0.34 | -0.28 | 0.25 | 0.17 | 1.00 | 0.06 | 0.94 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
| EURCHF | -0.26 | -0.29 | 0.25 | 0.66 | -0.13 | 0.30 | -0.29 | 0.12 | 0.06 | 1.00 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | -0.05 |
| GBPJPY | 0.31 | 0.37 | 0.68 | -0.23 | 0.35 | -0.32 | 0.27 | -0.19 | 0.94 | 0.02 | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 0.80 |
| AUDJPY | 0.17 | 0.14 | 0.68 | -0.08 | 0.60 | -0.17 | 0.32 | 0.05 | 0.83 | 0.11 | 0.81 | 1.00 | 0.76 | 0.85 |
| CADJPY | 0.00 | -0.00 | 0.82 | 0.03 | 0.12 | -0.35 | 0.10 | 0.02 | 0.85 | 0.06 | 0.84 | 0.76 | 1.00 | 0.77 |
| NZDJPY | 0.33 | 0.30 | 0.54 | -0.28 | 0.54 | -0.41 | 0.62 | 0.03 | 0.82 | -0.05 | 0.80 | 0.85 | 0.77 | 1.00 |
Источник: Frankfurter (курсы ECB) · ECB Data PortalОбновлено 2026-09-01 05:13 UTC
Матрица покрывает 14 наиболее торгуемых форекс-пар (7 мажоров против USD + 7 популярных кроссов) — те пары, которые чаще всего используют розничные трейдеры.
Дневные данные (референсные курсы ECB). Внутридневная корреляция требует платных источников.
Корреляция ≠ причинно-следственная связь. Две пары могут быть скоррелированы, потому что реагируют на один и тот же фактор (например, глобальный аппетит к риску), без того чтобы одна определяла другую.
Период в 1 месяц содержит всего ~22 дня данных — коэффициенты могут быть нестабильными. Для устойчивых выводов используйте 3М или 6М.
Матрица корреляции показывает, как две форекс-пары движутся относительно друг друга, измерено коэффициентом Пирсона (от −1 до +1). +1 означает идентичное движение, −1 — точно противоположное, 0 — отсутствие статистической связи.
Две позиции на парах с корреляцией ≈ +1 означают удвоение одного и того же риска. Позиции на парах с корреляцией ≈ −1 взаимно гасятся (естественный хедж). Для сбалансированного портфеля выбирайте пары с корреляцией близкой к 0.
Корреляции меняются во времени. Пара, не коррелировавшая в прошлом году, может стать сильно коррелированной на следующей неделе, если появится общий макрофактор. Регулярно пересчитывайте матрицу и не воспринимайте коэффициент как фиксированный параметр.
Наши курсы охватывают риск-менеджмент и диверсификацию по форекс-парам.
