Матрица 14×14 коэффициентов Пирсона, рассчитанных по дневным логарифмическим доходностям. Используйте для диверсификации и чтобы не удваивать риск.
| Пара vs. | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | GBPJPY | AUDJPY | CADJPY | NZDJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 0.91 | -0.61 | -0.87 | 0.53 | -0.76 | 0.72 | 0.20 | 0.58 | -0.44 | 0.46 | 0.14 | 0.40 | 0.47 |
| GBPUSD | 0.91 | 1.00 | -0.58 | -0.76 | 0.54 | -0.75 | 0.73 | -0.23 | 0.49 | -0.34 | 0.59 | 0.17 | 0.41 | 0.49 |
| USDJPY | -0.61 | -0.58 | 1.00 | 0.48 | -0.06 | 0.46 | -0.40 | -0.06 | 0.30 | 0.18 | 0.31 | 0.48 | 0.21 | 0.08 |
| USDCHF | -0.87 | -0.76 | 0.48 | 1.00 | -0.36 | 0.72 | -0.73 | -0.25 | -0.55 | 0.82 | -0.41 | -0.07 | -0.45 | -0.54 |
| AUDUSD | 0.53 | 0.54 | -0.06 | -0.36 | 1.00 | -0.46 | 0.71 | -0.04 | 0.57 | -0.06 | 0.57 | 0.85 | 0.46 | 0.74 |
| USDCAD | -0.76 | -0.75 | 0.46 | 0.72 | -0.46 | 1.00 | -0.76 | -0.02 | -0.45 | 0.44 | -0.42 | -0.16 | -0.77 | -0.59 |
| NZDUSD | 0.72 | 0.73 | -0.40 | -0.73 | 0.71 | -0.76 | 1.00 | -0.02 | 0.45 | -0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 0.88 |
| EURGBP | 0.20 | -0.23 | -0.06 | -0.25 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 1.00 | 0.18 | -0.23 | -0.32 | -0.06 | -0.01 | -0.06 |
| EURJPY | 0.58 | 0.49 | 0.30 | -0.55 | 0.57 | -0.45 | 0.45 | 0.18 | 1.00 | -0.35 | 0.87 | 0.66 | 0.70 | 0.65 |
| EURCHF | -0.44 | -0.34 | 0.18 | 0.82 | -0.06 | 0.44 | -0.50 | -0.23 | -0.35 | 1.00 | -0.22 | 0.05 | -0.35 | -0.45 |
| GBPJPY | 0.46 | 0.59 | 0.31 | -0.41 | 0.57 | -0.42 | 0.45 | -0.32 | 0.87 | -0.22 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.65 |
| AUDJPY | 0.14 | 0.17 | 0.48 | -0.07 | 0.85 | -0.16 | 0.41 | -0.06 | 0.66 | 0.05 | 0.67 | 1.00 | 0.52 | 0.70 |
| CADJPY | 0.40 | 0.41 | 0.21 | -0.45 | 0.46 | -0.77 | 0.55 | -0.01 | 0.70 | -0.35 | 0.68 | 0.52 | 1.00 | 0.71 |
| NZDJPY | 0.47 | 0.49 | 0.08 | -0.54 | 0.74 | -0.59 | 0.88 | -0.06 | 0.65 | -0.45 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 1.00 |
Источник: Frankfurter (курсы ECB) · ECB Data PortalОбновлено 2026-09-01 05:13 UTC
Матрица покрывает 14 наиболее торгуемых форекс-пар (7 мажоров против USD + 7 популярных кроссов) — те пары, которые чаще всего используют розничные трейдеры.
Дневные данные (референсные курсы ECB). Внутридневная корреляция требует платных источников.
Корреляция ≠ причинно-следственная связь. Две пары могут быть скоррелированы, потому что реагируют на один и тот же фактор (например, глобальный аппетит к риску), без того чтобы одна определяла другую.
Период в 1 месяц содержит всего ~22 дня данных — коэффициенты могут быть нестабильными. Для устойчивых выводов используйте 3М или 6М.
Матрица корреляции показывает, как две форекс-пары движутся относительно друг друга, измерено коэффициентом Пирсона (от −1 до +1). +1 означает идентичное движение, −1 — точно противоположное, 0 — отсутствие статистической связи.
Две позиции на парах с корреляцией ≈ +1 означают удвоение одного и того же риска. Позиции на парах с корреляцией ≈ −1 взаимно гасятся (естественный хедж). Для сбалансированного портфеля выбирайте пары с корреляцией близкой к 0.
Корреляции меняются во времени. Пара, не коррелировавшая в прошлом году, может стать сильно коррелированной на следующей неделе, если появится общий макрофактор. Регулярно пересчитывайте матрицу и не воспринимайте коэффициент как фиксированный параметр.
Наши курсы охватывают риск-менеджмент и диверсификацию по форекс-парам.
