Question 1

Что означает коэффициент +0.8?

Accepted Answer

Означает сильную положительную корреляцию — две пары имеют тенденцию расти и падать вместе. Не гарантирует будущую корреляцию, только за выбранный период.

Question 2

Почему диагональ везде 1.00?

Accepted Answer

Пара идеально коррелирована сама с собой: r = 1.00. Диагональ — это визуальный ориентир, а не торговая информация.

Question 3

На каких данных основан расчёт?

Accepted Answer

На дневных референсных курсах ECB, бесплатно распространяемых через Frankfurter. Frankfurter публикует данные после закрытия европейского рынка (~16:00 CET). Наша страница обновляется каждые 12 часов.

Question 4

Как меняются корреляции вокруг крупных макрособытий?

Accepted Answer

Вокруг решений ФРС, отчётов по инфляции и кризисов корреляции обычно резко усиливаются — пары, которые в обычных условиях независимы, начинают двигаться вместе, потому что все они реагируют на один и тот же risk-on / risk-off шок. Пересчитывай матрицу перед открытием крупных позиций под запланированные события и уменьшай размер позиций, если торгуемые пары становятся сильно скоррелированными.

Question 5

Какая формула?

Accepted Answer

Для каждой пары вычисляем дневные логарифмические доходности r_t = ln(c_t / c_{t-1}). Затем применяем коэффициент Пирсона между сериями доходностей. Логарифм обеспечивает симметрию между движениями вверх и вниз.

Question 6

Что означают стрелки (↑↑, ↑, →, ↓, ↓↓) в матрице?

Accepted Answer

Стрелки дублируют цветовую кодировку, чтобы матрицу можно было читать даже без цветов: ↑↑ — сильная положительная корреляция (r ≥ +0.7, пары движутся почти одинаково); ↑ — умеренная положительная (+0.3 ≤ r < +0.7, тенденция похожая, но слабее); → — незначительная (−0.3 < r < +0.3, пары практически независимы); ↓ — умеренная отрицательная (−0.7 < r ≤ −0.3, слабая обратная тенденция); ↓↓ — сильная отрицательная (r ≤ −0.7, пары движутся в противоположных направлениях).

Пара vs.	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	USDCHF	AUDUSD	USDCAD	NZDUSD	EURGBP	EURJPY	EURCHF	GBPJPY	AUDJPY	CADJPY	NZDJPY
EURUSD	1.00	0.84	-0.41	-0.33	0.45	-0.55	0.73	0.31	0.37	0.46	0.25	0.03	-0.18	0.26
GBPUSD	0.84	1.00	-0.48	-0.40	0.61	-0.63	0.79	-0.26	0.18	0.27	0.31	0.10	-0.21	0.25
USDJPY	-0.41	-0.48	1.00	0.39	-0.02	0.34	-0.52	0.10	0.69	0.05	0.69	0.69	0.90	0.56
USDCHF	-0.33	-0.40	0.39	1.00	-0.20	0.59	-0.63	0.12	0.14	0.68	0.09	0.13	0.14	-0.19
AUDUSD	0.45	0.61	-0.02	-0.20	1.00	-0.42	0.63	-0.28	0.33	0.15	0.48	0.71	0.18	0.59
USDCAD	-0.55	-0.63	0.34	0.59	-0.42	1.00	-0.73	0.11	-0.09	0.13	-0.15	-0.07	-0.11	-0.35
NZDUSD	0.73	0.79	-0.52	-0.63	0.63	-0.73	1.00	-0.09	0.05	-0.02	0.09	0.09	-0.21	0.41
EURGBP	0.31	-0.26	0.10	0.12	-0.28	0.11	-0.09	1.00	0.34	0.35	-0.11	-0.13	0.05	0.02
EURJPY	0.37	0.18	0.69	0.14	0.33	-0.09	0.05	0.34	1.00	0.41	0.90	0.73	0.78	0.78
EURCHF	0.46	0.27	0.05	0.68	0.15	0.13	-0.02	0.35	0.41	1.00	0.27	0.14	-0.01	0.02
GBPJPY	0.25	0.31	0.69	0.09	0.48	-0.15	0.09	-0.11	0.90	0.27	1.00	0.83	0.80	0.82
AUDJPY	0.03	0.10	0.69	0.13	0.71	-0.07	0.09	-0.13	0.73	0.14	0.83	1.00	0.76	0.82
CADJPY	-0.18	-0.21	0.90	0.14	0.18	-0.11	-0.21	0.05	0.78	-0.01	0.80	0.76	1.00	0.76
NZDJPY	0.26	0.25	0.56	-0.19	0.59	-0.35	0.41	0.02	0.78	0.02	0.82	0.82	0.76	1.00

Корреляция форекс-пар

Что показывает — и что НЕ показывает — эта страница

Что такое матрица корреляции

Как использовать для диверсификации

Ограничения и подводные камни

Частые вопросы

Создайте сбалансированный портфель