Матрица 14×14 коэффициентов Пирсона, рассчитанных по дневным логарифмическим доходностям. Используйте для диверсификации и чтобы не удваивать риск.
| Пара vs. | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | GBPJPY | AUDJPY | CADJPY | NZDJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 0.84 | -0.56 | -0.84 | 0.69 | -0.62 | 0.74 | 0.12 | 0.16 | -0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.23 | 0.20 |
| GBPUSD | 0.84 | 1.00 | -0.47 | -0.73 | 0.73 | -0.60 | 0.74 | -0.44 | 0.13 | -0.13 | 0.32 | 0.21 | -0.15 | 0.27 |
| USDJPY | -0.56 | -0.47 | 1.00 | 0.58 | -0.31 | 0.36 | -0.42 | -0.05 | 0.73 | 0.26 | 0.68 | 0.59 | 0.84 | 0.51 |
| USDCHF | -0.84 | -0.73 | 0.58 | 1.00 | -0.59 | 0.61 | -0.73 | -0.05 | -0.00 | 0.63 | 0.02 | -0.00 | 0.25 | -0.17 |
| AUDUSD | 0.69 | 0.73 | -0.31 | -0.59 | 1.00 | -0.59 | 0.80 | -0.19 | 0.20 | -0.09 | 0.27 | 0.58 | 0.01 | 0.47 |
| USDCAD | -0.62 | -0.60 | 0.36 | 0.61 | -0.59 | 1.00 | -0.66 | 0.07 | -0.08 | 0.22 | -0.11 | -0.19 | -0.20 | -0.29 |
| NZDUSD | 0.74 | 0.74 | -0.42 | -0.73 | 0.80 | -0.66 | 1.00 | -0.12 | 0.11 | -0.27 | 0.16 | 0.31 | -0.07 | 0.56 |
| EURGBP | 0.12 | -0.44 | -0.05 | -0.05 | -0.19 | 0.07 | -0.12 | 1.00 | 0.03 | 0.07 | -0.42 | -0.21 | -0.10 | -0.16 |
| EURJPY | 0.16 | 0.13 | 0.73 | -0.00 | 0.20 | -0.08 | 0.11 | 0.03 | 1.00 | 0.22 | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 0.77 |
| EURCHF | -0.10 | -0.13 | 0.26 | 0.63 | -0.09 | 0.22 | -0.27 | 0.07 | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | -0.02 |
| GBPJPY | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 0.02 | 0.27 | -0.11 | 0.16 | -0.42 | 0.89 | 0.17 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.77 |
| AUDJPY | 0.10 | 0.21 | 0.59 | -0.00 | 0.58 | -0.19 | 0.31 | -0.21 | 0.79 | 0.14 | 0.81 | 1.00 | 0.73 | 0.84 |
| CADJPY | -0.23 | -0.15 | 0.84 | 0.25 | 0.01 | -0.20 | -0.07 | -0.10 | 0.81 | 0.14 | 0.78 | 0.73 | 1.00 | 0.71 |
| NZDJPY | 0.20 | 0.27 | 0.51 | -0.17 | 0.47 | -0.29 | 0.56 | -0.16 | 0.77 | -0.02 | 0.77 | 0.84 | 0.71 | 1.00 |
Источник: Frankfurter (курсы ECB) · ECB Data PortalОбновлено 2026-10-16 23:31 UTC
Матрица покрывает 14 наиболее торгуемых форекс-пар (7 мажоров против USD + 7 популярных кроссов) — те пары, которые чаще всего используют розничные трейдеры.
Дневные данные (референсные курсы ECB). Внутридневная корреляция требует платных источников.
Корреляция ≠ причинно-следственная связь. Две пары могут быть скоррелированы, потому что реагируют на один и тот же фактор (например, глобальный аппетит к риску), без того чтобы одна определяла другую.
Период в 1 месяц содержит всего ~22 дня данных — коэффициенты могут быть нестабильными. Для устойчивых выводов используйте 3М или 6М.
Матрица корреляции показывает, как две форекс-пары движутся относительно друг друга, измерено коэффициентом Пирсона (от −1 до +1). +1 означает идентичное движение, −1 — точно противоположное, 0 — отсутствие статистической связи.
Две позиции на парах с корреляцией ≈ +1 означают удвоение одного и того же риска. Позиции на парах с корреляцией ≈ −1 взаимно гасятся (естественный хедж). Для сбалансированного портфеля выбирайте пары с корреляцией близкой к 0.
Корреляции меняются во времени. Пара, не коррелировавшая в прошлом году, может стать сильно коррелированной на следующей неделе, если появится общий макрофактор. Регулярно пересчитывайте матрицу и не воспринимайте коэффициент как фиксированный параметр.
Наши курсы охватывают риск-менеджмент и диверсификацию по форекс-парам.
Торгуй ответственно!
