Матрица 14×14 коэффициентов Пирсона, рассчитанных по дневным логарифмическим доходностям. Используйте для диверсификации и чтобы не удваивать риск.
| Пара vs. | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | GBPJPY | AUDJPY | CADJPY | NZDJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 0.91 | -0.52 | -0.89 | 0.77 | -0.63 | 0.81 | -0.04 | 0.34 | -0.19 | 0.34 | 0.33 | -0.13 | 0.43 |
| GBPUSD | 0.91 | 1.00 | -0.50 | -0.85 | 0.78 | -0.65 | 0.80 | -0.46 | 0.27 | -0.27 | 0.44 | 0.34 | -0.10 | 0.44 |
| USDJPY | -0.52 | -0.50 | 1.00 | 0.53 | -0.34 | 0.27 | -0.45 | 0.10 | 0.63 | 0.25 | 0.55 | 0.45 | 0.81 | 0.33 |
| USDCHF | -0.89 | -0.85 | 0.53 | 1.00 | -0.71 | 0.65 | -0.81 | 0.14 | -0.22 | 0.62 | -0.27 | -0.26 | 0.13 | -0.42 |
| AUDUSD | 0.77 | 0.78 | -0.34 | -0.71 | 1.00 | -0.55 | 0.80 | -0.21 | 0.32 | -0.21 | 0.39 | 0.68 | -0.01 | 0.57 |
| USDCAD | -0.63 | -0.65 | 0.27 | 0.65 | -0.55 | 1.00 | -0.66 | 0.22 | -0.27 | 0.32 | -0.34 | -0.30 | -0.33 | -0.48 |
| NZDUSD | 0.81 | 0.80 | -0.45 | -0.81 | 0.80 | -0.66 | 1.00 | -0.20 | 0.24 | -0.35 | 0.30 | 0.41 | -0.04 | 0.69 |
| EURGBP | -0.04 | -0.46 | 0.10 | 0.14 | -0.21 | 0.22 | -0.20 | 1.00 | 0.07 | 0.23 | -0.34 | -0.13 | -0.04 | -0.13 |
| EURJPY | 0.34 | 0.27 | 0.63 | -0.22 | 0.32 | -0.27 | 0.24 | 0.07 | 1.00 | 0.10 | 0.91 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
| EURCHF | -0.19 | -0.27 | 0.25 | 0.62 | -0.21 | 0.32 | -0.35 | 0.23 | 0.10 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.17 |
| GBPJPY | 0.34 | 0.44 | 0.55 | -0.27 | 0.39 | -0.34 | 0.30 | -0.34 | 0.91 | 0.01 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.77 |
| AUDJPY | 0.33 | 0.34 | 0.45 | -0.26 | 0.68 | -0.30 | 0.41 | -0.13 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0.63 | 0.80 |
| CADJPY | -0.13 | -0.10 | 0.81 | 0.13 | -0.01 | -0.33 | -0.04 | -0.04 | 0.78 | 0.05 | 0.75 | 0.63 | 1.00 | 0.62 |
| NZDJPY | 0.43 | 0.44 | 0.33 | -0.42 | 0.57 | -0.48 | 0.69 | -0.13 | 0.76 | -0.17 | 0.77 | 0.80 | 0.62 | 1.00 |
Источник: Frankfurter (курсы ECB) · ECB Data PortalОбновлено 2026-09-01 05:13 UTC
Матрица покрывает 14 наиболее торгуемых форекс-пар (7 мажоров против USD + 7 популярных кроссов) — те пары, которые чаще всего используют розничные трейдеры.
Дневные данные (референсные курсы ECB). Внутридневная корреляция требует платных источников.
Корреляция ≠ причинно-следственная связь. Две пары могут быть скоррелированы, потому что реагируют на один и тот же фактор (например, глобальный аппетит к риску), без того чтобы одна определяла другую.
Период в 1 месяц содержит всего ~22 дня данных — коэффициенты могут быть нестабильными. Для устойчивых выводов используйте 3М или 6М.
Матрица корреляции показывает, как две форекс-пары движутся относительно друг друга, измерено коэффициентом Пирсона (от −1 до +1). +1 означает идентичное движение, −1 — точно противоположное, 0 — отсутствие статистической связи.
Две позиции на парах с корреляцией ≈ +1 означают удвоение одного и того же риска. Позиции на парах с корреляцией ≈ −1 взаимно гасятся (естественный хедж). Для сбалансированного портфеля выбирайте пары с корреляцией близкой к 0.
Корреляции меняются во времени. Пара, не коррелировавшая в прошлом году, может стать сильно коррелированной на следующей неделе, если появится общий макрофактор. Регулярно пересчитывайте матрицу и не воспринимайте коэффициент как фиксированный параметр.
Наши курсы охватывают риск-менеджмент и диверсификацию по форекс-парам.
